Kraftig FX-strategi: Områdeutvidelse Reversal-strategi Del 1 Oppdatert: 22. april 2016 kl. 9:49 Har du noen gang tenkt på det daglige spekteret av et valutapar Hvis du har handlet i noen tid, vet du at valutapar har en tendens til å nå omfanget av deres daglige utvalg på et tidspunkt i New York-sesjonen. Sannheten er det med litt teknisk analyse. en forhandler kan ofte bestemme det generelle området der et valutapar vil utmanne sin daglige bevegelse, reversering og handel tilbake til sitt daglige utvalg. Dette enkle, men kraftige handelsscenariet er ryggraden i rekkeviddeutvidelsespaketet. I denne artikkelen vil vi bryte ned detaljene i denne handelsstrategien, og med en liten personlig tilpasning kan det bli en verdifull del av din generelle handelsstrategi. Først lar vi bryte ned ideen bak denne FX-strategien litt. Utvidelsesstrategien for utvidelse er i hovedsak en reversering til gjennomsnittlig strategi. Omvendt til å bety er et statistisk begrep som refererer til følgende matematiske lov: Over tid vil dataene ha en tendens til å gå tilbake til gjennomsnittet eller gjennomsnittet av hele datasettet. I denne strategien betyr det derfor at som et valutapar avgasser sin daglige rekkevidde hver dag, har den en tendens til å reversere på et tidspunkt og vender tilbake til det gjennomsnittlige daglige området. Denne strategien kalles for utvidelsesstrategi for rekkevidde Gjennomsnittlig daglig rekkevidde, vi ønsker å fade det daglige momentet i forventning om at valutaparet kommer tilbake tilbake til sitt daglige utvalg. Gjennomsnittlig Daily Range Valutapar beveger ikke en uendelig mengde pips per dag. Faktisk, under normale markedsforhold, flytter et valutapar generelt innenfor et relativt forutsigbart område kjent som gjennomsnittlig daglig rekkevidde. Gjennomsnittlig daglig rekkevidde beregnes som følger: Bestem daglig rekkevidde for en valutapar over X antall dager Dette kan gjøres gjøres manuelt, men det beste er å bruke en ADR-indikator. Din forex plattform burde ha det tilgjengelig. Du bør kunne se ADR over et hvilket som helst antall dager du velger. Det er best å se på ADR i løpet av de siste 5, 10 og 20 dager. Hvis tallene er alle liknende, si 120 pips pluss eller minus noen pips, så det gir deg en ide om at valutaparet generelt beveger seg rundt 120 pips i dagens markedsforhold. Nå som du forstår hvordan du finner det gjennomsnittlige daglige området, kan vi bryte ned hvordan du bruker denne informasjonen til å formulere en faktisk handelsstrategi for forexmarkedet. Når du bestemmer det gjennomsnittlige daglige området for et valutapar, ser du bare fra dagene åpne ved midnatt og bestemmer hvor dette prisområdet er på diagrammet. For eksempel, bruk EURUSD og antar at EURUSD åpner dagen klokken 12.00 til en pris på 1,2200. Du vil la prisen gjøre flyttingen mellom kl 12:00 og 5:00. I løpet av denne tiden vil markedet begynne å danne HI og LO av dagen. Ta en titt på dette diagrammet: Du kan se dagen åpnet ved midnatt est på 1,2880. Så da London åpnet seg, falt prisen til en lav på 1.2788 før prisen flyttet tilbake til 1.2811 like før NY Open. Nå, i løpet av NY-sesjonen, vet du hvor prisen kan finne støtte hvis den fortsetter å bevege seg til ulemper eller motstand hvis den beveger seg sterkt til oppsiden. Forutsatt at ADR er 120 pips, bør euroen finne støtte et sted rundt 1,2760-området. Dette tallet beregnes ved å ta dagens HI (1,2880) og trekke 120 pips (ADR). Omvendt, hvis lavet på 1,2788 holder og euroen finner mye kjøpsstyrke under NY-sesjonen og skyver høyere, bør den finne motstand i 1.2910-området. Dette tallet beregnes ved å ta dagens LO (1.2788) og legge til 120 pips (ADR). Du har nå en generell ide om hvor prisen kommer til å finne enten støtte eller motstand under NY-handelssesjonen. Neste trinn Når du har identifisert disse potensielle områdene av støtte og motstand, vil du gå tilbake til de høyere tidsrammerne (1 time og 4 timer) for å se om det er noen betydelig støttestøtte i disse prisklassene som kan gi ytterligere støtte til din handel idé. Et hvilket som helst antall tekniske verktøy kan brukes, men horisontal støttestøtte, Fibonnaci retracementsextensions og svingpunkter er noen av de beste. Diagrammet ovenfor er en 4 timers diagram. Du kan se at motstandsnivået på 1,2910 har ganske mye motstand. Først og fremst er det forrige sving HI på 4-timersdiagrammet, og til venstre ser du at dette området har virket som sterk støtte i flere dager. De grønne skyggelagte boksene viser flere mislykkede forsøk på at prisen skal bevege seg over dette prisområdet. Til ulempen kan du se at 1.2760-området vi har beregnet, er 50-fibrene i den siste svingen på 4-timediagrammet, noe som er ganske betydelig. Du kan også se den grønne skyggeboksen på 50-fibrene, der dette 1.2760-området var et sterkt motstandsnivå. Nå har prisen gått gjennom dette nivået, og det skal fungere som støtte hvis euroen fortsetter å bevege seg ned under NY-handelssesjonen. Du kan også se lenger til venstre i den grønne skyggeboksen som 1.2760-området har oppført som støtte for pris før. Nå har du en handelsplan. Du har bekreftet støtte i 1.2760-området, og du har bekreftet motstanden i 1.2910-området. Som pris begynner å flytte til et av disse to områdene i NY-handelssesjonen, skal du være klar og klar til å engasjere markedet og fade det daglige momentet tilbake i valutaparens gjennomsnittlige daglige rekkevidde. Nå bør du ha en solid, grunnleggende forståelse av prinsippene bak denne strategien. I del 2 av Range Expansion Reversal Strategy, diskuterer vi hvert av følgende: Oppføringer Profit Mål Stop Loss Hvordan unngå potensielle tapende handler ved å bruke noen få proprietære verktøy og mer. Risikoerklæring: Valutakurs på margen gir høy risiko og kan ikke være egnet for alle investorer. Muligheten er at du kan miste mer enn ditt første innskudd. Den høye grad av innflytelse kan virke mot deg, så vel som for deg. Dagligvarehandel Dagstrategi Dagligvarehandel Dagens strategi tar en stor del av den gjennomsnittlige daglige bevegelsen på lager. Jeg anbefaler handel med flyktige aksjer med denne strategien, selv om metoden kan brukes på nesten alle aktive handlede aksjer (test det selvfølgelig før du dykker inn). Øk fortjenesten og kutt dagen din Handelsarbeid med en høy volatilitets lagerskjerm viser hvordan du kjører en skanning for flyktige aksjer, og StockFetcher-resultatene vil vise deg gjennomsnittlig intradag rekkevidde av aksjene funnet. At8217s stat vi trenger8211 hvor mye en aksje flytter vanligvis mellom sine daglige høyder og nedturer. Dagens handelsstrategi kan brukes alene eller med andre indikatorer, metoder eller strategier. Hvis du er en forex day trader, bruk Forex Daily Stats siden for å få alle slags daglig statistikk på de forex parene du ønsker. Med denne strategien ser jeg etter et volatilt lager for å gjøre høy eller lav i de første 15 minuttene av dagen. Ofte er høy eller lav laget tidlig på dagen viktig, og den høye eller lave laget i de første 15 minuttene gir oss en basislinje for resten av dagen. Vi ser da for å se hvilket nivå (enten det høye eller det lave laget i de første 15 minuttene eller så) skal være høy eller lav for resten av dagen. Vi gjør dette ved å se etter en lavere høy eller høyere lav på aksjen etter hvert som handel utvikler seg. Bare å se et lager faller i de første 15 minuttene, deretter rebound, deretter falle igjen8212 men ikke så langt er det falt før8212 og deretter sprette opp igjen er bekreftelse på at lavet i de første 15 minuttene kan være lavt for dagen82 eller minst en viktig lav for neste gang. Fortsett å lese, eksempler vil gjøre dette tydeligere om et sekund. Så nå har vi nå en antagelse at en lav (eller høy) er på plass for dagen. Vi er også bevæpnet med vår statistikk som forteller oss hva gjennomsnittlig daglig rekkevidde (høy 8211 lav) er. Når vi har etablert en lav (eller høy) sannsynlig på plass, tar vi en posisjon med et overskuddsmål som prøver å fange resten av det daglige sortimentet. Her er et forenklet eksempel. En 10 aksje har en 10 dagers rekkevidde. Hver dag blir dette spekteret omgjort til dollar basert på åpningsprisen, så i dag forventes prisklassen å være 1,00 (10 av 10 åpne priser). Om morgenen faller aksjen til 9,75. Bounces opp 9,90 og deretter faller tilbake til 9,80 og beveger deretter høyere igjen. Vi antar at lavet er nå på plass (9,75). Vi kjøper, og legger et mål på den fjerne enden av den gjennomsnittlige daglige move8230. Gjennomsnittlig trekk er 1 (10 av 10). We8217ve har allerede flyttet 0,25 (den åpne på 10 til 9,75, som vi antar er lav), så målet vårt er rundt 10,75 (siden vår lave er allerede på plass må vi anta at all handling nå vil være over den lave og på oppsiden, ) og deretter justere den slik at den passer til andre støttestøttenivåer eller fortjenestemål fra andre metoder. For å oppsummere, er dette i vårt tilfelle vårt overskuddsmål vår antatte lave pluss det daglige gjennomsnittsprosessen: 9,75 1,00 i dette tilfellet 10.75 Åpen er veldig viktig. Av denne grunn kan et trekk tilbake gjennom åpen pris brukes som inngangspunkt. I eksemplet ovenfor lagde aksjen en lav på 9,75, deretter hoppet, og falt deretter tilbake igjen til 9,80. Når aksjen beveger seg tilbake gjennom den åpne prisen (i dette tilfellet 10), legg inn en kjøps (eller lang) posisjon. Et stoppfall kan plasseres under den siste lave. Handelssignaler skal forekomme før kl. 10.30 EST. Hvis du ikke har et signal da, kan du ha gått glipp av det, eller markedet er så kjedelig at du ikke ønsker å handle denne strategien uansett. Ingen signaler etter kl. 10.30. Vanligvis handler det innen 10:00 EST. Dette er også en fin metode for å bruke Truncated Price Swing-inngangsstrategien. Innskrivningsmetoder gir nesten alltid et bedre inngangspunkt og dermed en høyere belønning til risikofaktor (diskutert senere). Se også på Trend Trading: Hvordan spot trading muligheter for flere ideer om 8220trade triggers.8221 Daily Range Day Trading Strategy Eksempel Fra og med 5. mai 2015 var BBG en av de mest volatile aksjene på de amerikanske børsene. I løpet av de foregående 30 dagene, er det i gjennomsnitt 7,11 intradag pris bevegelser. 7,11 av 10,90 åpen pris er 0,77. Det er så langt vi rimeligvis kan forvente at prisen skal bevege seg utenfor det åpne på en typisk dag. Den 5. mai åpnet klokken 10.90. Flytter høyere, faller og beveger seg høyere igjen. Den når samme høye som før. Dette er ideell. Å gå kort. I8217d foretrekker en lavere høy, men en dobbel topp er også bra. Siden prisen viste at den nå kan flyttes høyere, og har begynt å slippe igjen gjennom åpen eller tilbaketrukket lav, se for å gå kort. Et verste fall stopp tap ordre kan plasseres over den siste høye. Med et kort inngangspunkt som har utløst, antar vi nå at dagens høyde er på plass, i dette tilfellet kl. 11.02. Hvis du skriver inn når prisen går under åpen pris, 10,89, er vår maksimale risiko 0,13 (pluss et par prosent buffer, så 0,15). En alternativ oppføring er like under den opprinnelige tilbaketrekningsgraden, i dette tilfellet 10.83 (noen ganger ved å bruke pullback lowhigh vil det gi en bedre oppføring enn den åpne, og noen ganger blir det verre). Risikoen øker til 0,22, selv om du kan bruke et alternativt stopptap level8230it, må doesn8217t alltid være bak en stor høy eller lav. Subtrahere 0.77 fra 11.02 høye for å få en målpris på 10,25. Med vårt 10.89 inngangspunkt, er vår fortjeneste potensial 0,64, mens bare risikere 0,15. Belønning til risiko-forhold på 3: 1 eller høyere er ikke uvanlig med denne strategien. Faktisk, hvis belønningen-til-risikoen er mye mindre enn 3: 1, tar du ikke handel. For mye av det daglige sortimentet har blitt spist opp (før handelen foregår), noe som gir mindre plass til at den beveger seg i vår favør (basert på stock8217s vanlige tendenser). Hvis prisen er noe komprimert om morgenen, som en spiralfjær, er det mulig å få noen svært store belønning-til-risikofaktorer. Når du handler med et belønnings-til-risikofaktor på 3: 1 eller 4: 1, selv om du bare vinner 30 av tiden, vil strategien være lønnsom. Klikk for å forstørre diagrammer. For at handelssignalet skal skje, må du se minst tre bølger, den første bølgen, en tilbaketrekning, et trekk tilbake til forrige highlow og deretter et trekk tilbake mot det åpne (Trunkated Price Swing-oppføringen er mer avansert, spesielt i en flyktig aksje i nærheten av open8230gotta være rask). Dette gir deg mulighet til å måle (raskt) hvor langt prisen allerede er flyttet. Hvis et signal oppstår i motsatt retning, avslutter du umiddelbart og handler det nye signalet (eller holder fast med den opprinnelige handelen din, opp til deg). Dette skjedde 4. mai dagen før. Vårt daglige utvalg er 7,1. Vi får et kjøpssignal. Prisen åpnes kl 10.86, faller til 10.69, og samles deretter til 11. Når den trekker seg tilbake, skaper den en høyere lav og deretter beveger seg gjennom den åpne prisen igjen, noe som utløser en lang posisjon. Den lange stillingen feiler snart etter, da prisen skaper en lavere høyere og deretter flyttes tilbake til den daglige åpningen. Avslutt ved åpningen, og start en kort en cent under det åpne. Den første handelen er en vask (ned en cent eller to). Den andre handelen har en risiko på ca. 0,15, og et forventet overskudd på ca. 0,62 (4: 1) 8230. Vi antar nå at dagens høyde er på plass ved 11. Trekk det daglige området (0.77) fra dette for å få et mål på 10.23. Prisen beveger seg ned mot målet, men ikke nå det. Hvordan du håndterer denne situasjonen, er opp til deg. Du kan bruke en annen metode eller dine analyseferdigheter til å samle en utgang, eller du kan bare gå ut på slutten av dagen. Hvis du er en aktiv aktør, kan du få denne strategien til å kjøre på en aksje (eller et annet marked) du ikke aktivt handler (tjene penger mens du er i gang med å tjene penger andre steder), eller du kan være mer aktivt involvert. Du har en ide om hvor langt prisen kan løpe, men kan velge å ta flere handler underveis i stedet for bare en. Problemer med Daily Range Day Trading Strategy Det er subjektive elementer til denne strategien, og flere måter å handle på. Dette er den grunnleggende ideen, men du må definere mer nøyaktig hvordan du vil handle det. Vi bruker et gjennomsnitt av det daglige området, noe som betyr at en gitt dag kan være svært forskjellig fra gjennomsnittet. Noen dager vil flytte mer enn gjennomsnittet, og andre dager vil flytte mindre. Også noen få svært flyktige dager, som er typiske, kan skje gjennomsnittsverdien, noe som gjør at du tror det er større enn det egentlig er. Ideelt sett, reduser det daglige området litt. Spesielt hvis du har en stor belønning til risiko på handel. Ved å redusere daglig rekkevidde litt, vil dette flytte fortjenestemålet ditt, og øke sjansen for at det kommer til å bli rammet. Å gjøre det kunne ha potensielt fått deg ut av den andre handelen som diskutert ovenfor. For eksempel risikerte du 0,15, slik at selv ved å bruke et 0,50 mål (i stedet for 0,62) gir du mer enn 3: 1 for å belønne for å risikere. 0,50 subtraheres fra inngangsprisen på 10,85 gir et mål på 10.368230 og du vil være ute av handel med fortjeneste (gikk så lavt som 10.31). Selvfølgelig er dette et personlig valg. Ved å gjøre dette, reduserer du størrelsen på vinnere, men forbedrer økt oddsene for målet ditt nås. Du må finne en balanse som fungerer for deg. Vi antar at den lave eller høyeste dagen er gjort tidlig på dagen. Dette skjer ganske ofte (eller i det minste fungerer det som det høye eller lave for mye av dagen), men er fortsatt en antagelse. Dette er grunnen til at vi venter på et annet bevis før du tar en trade8211anders prisbølge som kommer opp kort av det forrige eller høyeste. Se handelsimpulser og korrigerende bølger. Det er mulig at denne strategien kan brukes til å gjøre en stor handel om dagen. Hvis det brukes mer til informasjonsformål, når det første handelssignalet oppstår, merker du det forventede daglige området på diagrammet ditt og tar flere handler innenfor dette området. Gjennomsnitt vil endres litt hver dag. Dette er normalt en stor avtale, men vær oppmerksom på den siste prishandlingen når du bruker gjennomsnitt. Et 30-dagers gjennomsnitt kan si at en aksje flytter 6 daglig, men du kan se fra å se på diagrammet at gjennomsnittet faller. Det pleide å være 8, og de siste dagene har bare flyttet 3 eller 4. Gjennomsnitt lagre reelle endringer, så hold deg på toppen av det, og hvis det ser ut til at gjennomsnittet du bruker ikke lenger er nøyaktig, unngå å bruke denne metoden på den aksjen. Don8217t tvinge en metode fordi du vil bytte den, eller vil bruke metoden på en bestemt lager. Bruk bare metoden hvis du bruker et gjennomsnittlig gjennomsnitt som virker solid for de nåværende forholdene. Din aksjeseleksjonsprosess for denne strategien8212 og hvordan denne aksjene stemmer overens med gjennomsnittlig daglig rekkevidde statistikk du bruker8212, er like viktig som hvordan strategien implementeres. Å kunne faktisk gjennomføre denne strategien vil ta mye øvelse. Disse handlingene skjer i raske markedsforhold, og du må alltid være klar for hva du skal gjøre neste, før markedet gjør det selv (se Hvordan handles Forex markedet i 2 timer eller mindre 8212 konseptene gjelder for andre markeder som vi vil). Dette er en grunnleggende oversikt over strategien8230 du må definere hvordan du gjør det din. Pass på at aksjen kan håndtere stillingsstørrelsen du handler med ved å se et nivå II. Vi trenger å komme inn og ut raskt, så handle aksjer som vanligvis har likviditet på hvert nivå for å tillate dette. Slippage vil skje på enkelte handler. Daily Range Day Trading Strategy 8211 Final Word Denne metoden har flere applikasjoner, ikke bare den grunnleggende strategien som diskuteres her. Det virker enkelt, men praktiser det først, implementer dine egne personlige retningslinjer for hvordan du vil handle det. Du lager mange beregninger på fly, og i de første minuttene når prisen beveger seg som gal, er det lett å gjøre en feil, eller bli snudd og glem det du leter etter. Jeg anbefaler at du handler denne strategien med de store volatilitetsbeholdningene (se artikkelen om høy volatilitet lagerskjerm som nevnt ovenfor). En daglig rekkevidde gjennomsnittlig doesn8217t forteller deg hvor mye en aksje faktisk vil flytte i dag. Noen dager vil aksjen bevege seg mindre, og noen dager vil den bevege seg mer enn gjennomsnittet. Gjennomsnittet er bare en retningslinje for å etablere områder hvor prisen i gjennomsnitt er sannsynlig å flytte til. Forex handelsstrategi 23 (Handel med gjennomsnittlig daglig rekkevidde) Skrevet av Bruker 7. juli 2009 - 09:20. Sendt av Ipun 1- Lukk ut en hvilken som helst åpen posisjon 2- Avbryt eventuelle utførte bestillinger 3- Angi en innføring Kjøpsordre 1 pip over forrige høy 4- Angi en oppføring Selg rekkefølge 1 pip under forrige lav 5- Sett stopp og grenser ved hjelp av følgende retningslinjer : 50 pip fortjeneste mål, 25 pip stoploss hvis ADR Over 200 40 pip overskudd mål, 20 pip stoploss hvis ADR MELLOM 175 og 199 30 pip overskudd mål, 15 pip stoploss hvis ADR UNDER 175 Ikke handel hvis ADR er under 100 Hvordan beregne ADR (gjennomsnittlig daglig rekkevidde) Det kan være lettest å bruke et utmerket spreadsheet for dette. Ta HL for hver dag. de siste 14 dagene. For hver dagsliste er mengden pips mellom H og L Ex. H1.5623 L1.5586 5623-5586 137 Legg til den totale mengden pips for alle 14 dager og del den med 14. Dette gir deg det gjennomsnittlige daglige området. Forex Gjennomsnittlige Pips: 250-300month. Forex Gjennomsnittlige Daglige Områder Omtrent gjennomsnittlige daglige intervaller Gjennomsnittlige daglige intervaller er viktige for måling av volatilitet i Forex markedet. Hvis par ikke varierer mye, er prisen mindre sannsynlig å oppfylle målene dine. Når jeg legger merke til at ADR-er faller, strammer jeg støtte - og motstandsområder, og senker målene mine. Jeg kan gi opp handel et par sammen hvis dens gjennomsnittlige daglige rekkevidde (ADR) faller for lavt. Hvis jeg for eksempel merker at AUDUSD har hatt en ADR på 50 pips i den siste måneden, kan jeg slutte å handle det. Den normale ADR for AUDUSD er 99 pips, så et fall på 50 pips gjør det for vanskelig å handle effektivt. Pris handling handler om handel prisbevegelser, det er hva min pris handling strategi er basert på. Hvis prisen isn8217t beveger seg, kan handelsprisaksjon bli ganske tøft. Det er derfor jeg overvåker ADR nøye. Tabellene under viser endringene i gjennomsnittlige daglige intervaller per år for EURUSD, GBPUSD, AUDUSD og GBPJPY. EURUSD gjennomsnittlig daglig rekkevidde I 2014 gikk EURUSD til det8217s laveste gjennomsnittlige daglige rekkevidde i nesten ti år, og dette gjorde handelstortaporten, da volatiliteten ble tørket opp, trakkene opptrådte. Heldigvis har ting tatt opp igjen i år, og vi ser så mye bevegelse så langt. Dessverre, Ikke all volatilitet i EURUSD har vært bra i år. Mye av volatiliteten kan tilskrives den greske gjeldskrisen, som forårsaker uregelmessige bevegelser som er farlige for handel. GBPUSD gjennomsnittlig daglig rekkevidde Gjennomsnittlige daglige intervaller for GBPUSD sitter nær fire års høyde. Økningen i volatiliteten har vært bra for prishandlingshandel, spesielt etter de siste årene med lave nivåer. AUDUSD gjennomsnittlig daglig rekkevidde Sammen med de fleste parene opplevde AUDUSD et stort løft i sine gjennomsnittlige daglige områder i 2007. Dessverre, i 2012 dro AUDUSD tilbake til it8217s 2007-serien, og hasn8217t gjorde det tilbake siden. I år ser det veldig bra ut så langt, med gjennomsnittlig rekkevidde sitter på 99,91. Tradisjonelt tar AUDUSD i september til desember om det skjer igjen i år AUDUSD kan spre 100 pip ADR-barrieren. GBPJPY gjennomsnittlig daglig rekkevidde Tilbake i 2007 til 2009 var GBPJPY mitt favorittpar for handel. Noen dager ville det flytte 2000 pips om noen timer. I disse dager har GBPJPY redusert enormt. Det gjennomsnittlige daglige området for 2008 var 346 pips, i år er det 178 pips, som er nesten 50 dråper. Ingen andre par jeg overvåker har hatt en så drastisk endring i gjennomsnittlig daglig rekkevidde siden 2008.
No comments:
Post a Comment